V Robotraderu klademe maximální důraz na to, aby každý uživatel přesně rozuměl tomu, jak pracujeme s rizikem. U každého robota naleznete klíčový parametr Maximální drawdown (v %). Níže vysvětlujeme, jak s touto hodnotou pracovat a jaké bezpečnostní mechanismy chrání váš kapitál.
Backtestování: Prověrka historií
Backtestování je proces simulace obchodní strategie na historických datech. Je to „stroj času“, který nám umožňuje ověřit, jak by se algoritmus choval v minulých letech, a potvrdit jeho matematickou stabilitu dříve, než bude nasazen na reálné trhy. V RoboZone klademe na tuto fázi extrémní důraz, aby klient dostal do rukou prověřenou technologii, nikoliv experiment.
- Hloubková historie (od roku 2010): Simulace spouštíme na nejdelším možném vzorku dat, typicky od roku 2010 nebo až k počátku dostupnosti precizních tickových dat. Robot tak musí prokázat stabilitu v dobách krizí, extrémní volatility i tržní stagnace.
- Vysoká věrnost dat: Používáme data s 99% přesností, která zahrnují pohyby trhu sekundu po sekundě, reálné proměnlivé spready a poplatky brokerů. Simulace se tak maximálně blíží skutečnému obchodování.
- Ladění strategie: V testech sledujeme, jak robot reaguje na technické formace a změny trendů. Cílem je najít ideální rovnováhu mezi bezpečností a ziskem.
- Zamezení overfittingu (přešlechtění): Toto je klíčový krok. Strategii nenastavujeme „na míru“ konkrétním historickým situacím. Používáme postupy, které zajistí, že logika robota zůstane robustní a funkční i v budoucnu na neznámých trzích.
- Analýza odolnosti: Výsledkem je detailní report, kde je hlavním ukazatelem poměr mezi dosaženým výnosem a maximálním historickým poklesem (Drawdown).
Do klientské sekce se dostanou pouze technologie, které úspěšně prošly tímto patnáctiletým zátěžovým testem.
Jak definujeme Maximální drawdown?
Hodnota maximálního drawdownu uvedená u našich robotů není pouze teoretické číslo. Představuje maximální historicky naměřený pokles, ke kterému došlo během náročných testovacích období (zpravidla na datech za posledních 15 a více let).
Abychom zvýšili bezpečnost, tuto historickou hodnotu vždy zaokrouhlujeme nahoru a přidáváme k ní určitou rezervu. Tato výsledná hodnota je tak pro vás zároveň maximálním očekávaným drawdownem. Je to mantinel, ve kterém se robot dlouhodobě pohybuje i v náročných tržních fázích.
Co se stane při vybočení z modelu?
I přes hloubkové testování a rezervy se může stát, že trh vyvolá extrémní situaci, která způsobí vybočení nad rámec očekávaného drawdownu. V takovém případě:
- Nastupuje specifický postup řízení otevřených obchodů (např. manuální zásah, dočasná deaktivace nových vstupů nebo úprava parametrů).
- O každém takovém kroku jsou klienti Robozone neprodleně informováni skrze naše komunikační kanály.
Ultimátní pojistka: Bezpečnostní Stop-Loss
Jako poslední linii obrany má každý z našich robotů implementovanou tzv. bezpečnostní pojistku.
- Při výkonovém koeficientu 1 (standardní nastavení): Je tato pojistka nastavena na 50 % vašeho aktuálního kapitálu. To znamená, že polovina vašeho vkladu je v každém okamžiku chráněna před totální ztrátou.
- Při vyšších koeficientech (1.1 až 3): Tato pojistka se posouvá poměrově výše v závislosti na zvoleném výkonu a riziku.
Důležité je zdůraznit, že dosažení této pojistky není očekávaným jevem. Slouží výhradně jako „pojistný ventil“ pro případ extrémně nepravděpodobných událostí na globálních trzích, aby váš účet zůstal vždy akceschopný.
Realistická očekávání
- Ztráty jsou součástí: Občasné menší i větší ztráty jsou přirozenou součástí algoritmického obchodování a jsou zahrnuty v dlouhodobé statistice.
- Hodnota nuly: V extrémně špatných letech nebo při výjimečných tržních podmínkách je i zhodnocení 0 % považováno za velmi dobrý výsledek, neboť primárním cílem v takové době je ochrana kapitálu před systémovým rizikem.
Diverzifikace skrze brokery
Pro velké klienty a partnery nabízíme možnost diverzifikace portfolia i výsledků skrze využití více brokerských domů (např. Fusion Markets, Purple Trading a další dle individuálních podmínek). Chování robotů se u různých brokerů může lišit, což je patrné zejména v extrémních tržních podmínkách. Rozdělení kapitálu mezi různé providery likvidity je efektivním nástrojem pro rozložení tržního rizika a stabilizaci celkových výsledků.