V posledních měsících jsme na forexových trzích svědky podmínek, které svou náročností a volatilitou připomínají začátek ekonomické krize z let 2008–2010. Toto období pro nás i naše systémy představuje extrémní zátěžový test, který nám však zároveň poskytuje cenná data pro další posun.
Aktuální stav našich strategií
Tržní situace ovlivnila jednotlivé kategorie robotů odlišně:
CLASSIC, INVEST, COMFORT, BASIC VIP, POWER VIP: Tyto strategie potvrzují svou stabilitu. I když se u nich vyskytly větší otevřené ztráty (drawdwony), které nejsou uživatelsky příjemné, jsou přirozenou součástí jejich fungování. Z dlouhodobého hlediska mají v portfoliu své pevné místo. O těchto robotů snižujeme výkon s možností jeho navýšení pomocí koeficientů (v základním nastavení tak budou bezpečnější).
INVESTOR, TRADER, HARBOR, GLOBAL, ULTIMATE: Tyto roboty zaznamenaly v krátkém období několik ztrát (Stop Loss). Na základě historických backtestů jde o nejnáročnější situaci, jakou tyto strategie zažily, a to především kvůli oslabení amerického dolaru a odlivu kapitálu z celého forexového trhu. Aktuálně tyto roboty pozastavujeme a budeme sledovat jejich provoz na testovacích účtech pro případnou úpravu nastavení a zajištění větší stability v budoucnu. Na robotech INVESTOR, HARBOR a TRADER jsou otevřené poslední pozice. Po jejich uzavření bude možné provést přepojení na jiné roboty. U GLOBALu a UTIMATE je to možné už nyní. V případě potřeby nás prosím kontaktujte.
GOLD ROBOT a AI ROBOT: Velmi dobře naopak reaguje nový robot zaměřený na zlato, který už několik týdnů testujeme s finálním nastavením a který je nyní k dispozici. Společně s novou generací AI robotů prokazují vysokou odolnost i v těchto náročných podmínkách, protože nezaznamenaly tak vysoké drawdowny a dokázaly být ziskové. Pokud vás tyto roboty zajímají, je už nyní možnost se k nim připojit a začít je zkoušet s menším kapitálem - stačí nás kontaktovat pro bližší informace.
Pohled do historie
V přiloženém diagramu se můžete podívat na průběh testování našich robotů v kontextu dlouhé historie (od roku 2010). Pro dlouhodobý provoz je klíčové mít systémy, které zvládnou projít i takto náročnými historickými milníky. Nejlépe jsou na tom v současnosti roboty, které využívají deep learning analýzu (zajišťující stabilitu nejen v backtestech, ale i v novém tržním prostředí), či roboty využívající AI analýzu sentimentu a fundamentu trhu s adaptací na extrémní tržní podmínky. Naopak roboty s kratšími backtestingy a jednodušší logikou využívající klasické gridy a Martingale strategii, nejsou v náročných obdobích dostatečně připravené.
- Zelená značka: Roboty, které prokázaly svou odolnost i v náročném prostředí a jejich provoz pokračuje dál beze změny nastavení (nebo jen s omezením výkonu).
- Otazník: Roboty, které aktuálně revidujeme a optimalizujeme. V následujících měsících uvidíme, jak budou dále reagovat na aktuální situaci a dle toho budeme řešit případný restart.
- Červená značka: Označuje roboty, které nezvládly adaptaci na změny tržních podmínek v posledních měsících a které jsme vyřadili (většinou díky dosažení 50% ochranného SL).
Z historických dat vyplývá, že zisky z algoritmického obchodování bývají v obdobích nejistoty slabší, a naopak vyšší během procesu opětovné stabilizace trhu. Jakmile se trh dostane do správného rytmu, jsou roboty schopny dorovnat předchozí ztráty zpravidla rychleji než například akcie či jiné instrumenty. Na výkon robotů je proto nutné v náročném období nahlížet v dlouhodobém horizontu a ačkoliv se situace na trzích nikdy přesně neopakují a budoucnost neznáme, téměř s jistotou nás čekají podobné scénáře.
Nová etapa a RoboZone
Dobrou zprávou je, že většina robotů prokázala stabilitu a my vracíme provoz do normálního režimu. Na přelomu února a března pro vás navíc spustíme zcela novou členskou zónu – RoboZone.
Najdete v ní mnohem přehlednější popis všech robotů, detailní informace o jejich fungování a intuitivnější rozhraní včetně přehledu našich ETF investic, do kterých odkládáme zisky z některých robotů. Naším cílem je, abyste měli o robotech a dalších zajímavých investicích maximální přehled a to na jednom místě. Nám tato diverzifikace dává klid ať se na trzích děje cokoliv a byli bychom rádi, aby přinesla klid i vám.
Pokud máte k aktuálnímu nastavení jakékoliv dotazy, přání nebo chcete provést změny ve svém portfoliu, napište nám jako vždy. Jsme tu pro vás.
Děkujeme za vaši důvěru.
Tým Robotrader
__________________________________________
Upozornění: Robotrader.cz není investiční společnost a neposkytuje investiční poradenství ani správu portfolia. Veškeré informace jsou založeny na našich osobních názorech, zkušenostech a statistických pohledech na historická data. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.